¿Qué es una media móvil en trading de criptomonedas?

En el mundo del trading, especialmente en criptomonedas, existen herramientas esenciales para tomar decisiones de inversión informadas. Una de estas herramientas es la media móvil, un indicador que se utiliza para suavizar las fluctuaciones de precios y proporcionar una visión clara de la tendencia del mercado. 

Definición de media móviles en análisis técnico

La media móvil es un indicador técnico utilizado en el análisis de los precios de un activo a lo largo del tiempo. Su propósito principal es suavizar las fluctuaciones de los precios, eliminando los valores erráticos o volátiles para que los traders puedan identificar mejor las tendencias del mercado.

En pocas palabras, una media móvil calcula el promedio de los precios de un activo durante un período de tiempo específico. Dependiendo de cómo se calcula y qué datos se utilizan, pueden proporcionar diferentes tipos de información útil para los traders.

Por ejemplo, si observamos el precio de Bitcoin en un gráfico durante los últimos 30 días,la media móvil de 30 días tomará el promedio de los precios diarios de esos 30 días, y se representará como una línea en el gráfico. Esta línea puede ser útil para identificar tanto tendencias alcistas como bajistas.

Tipos de medias móviles más utilizados

En el mundo del trading, especialmente en criptomonedas, existen varios tipos de medias móviles, cada una con características particulares que pueden ser más o menos adecuadas según la estrategia de trading que se esté utilizando. 

Media Móvil Simple (SMA)

La media móvil simple (SMA) es la forma más básica de media móvil. Se calcula sumando los precios de cierre de un activo durante un período específico y dividiendo el resultado por el número de períodos. Por ejemplo, si estás analizando un activo durante los últimos 10 días, la SMA de 10 días se calcula sumando los precios de cierre de esos 10 días y dividiendo por 10.

La SMA es más útil cuando los mercados no presentan movimientos abruptos y permite ver las tendencias a largo plazo. Sin embargo, no es tan sensible a los cambios rápidos, lo que puede ser una desventaja en mercados altamente volátiles como el de las criptomonedas.

Medias Móviles Exponenciales (EMA)

La media móvil exponencial (EMA) es similar a la SMA, pero da más peso a los precios más recientes, lo que la hace más sensible a los cambios recientes en el mercado. Esto la convierte en una opción preferida por los traders de criptomonedas, ya que el mercado de criptomonedas suele ser mucho más volátil y los movimientos recientes son de mayor relevancia.

En este tipo de medias móviles, los precios más cercanos al período actual tienen un mayor impacto en el cálculo, lo que permite capturar las tendencias más rápidamente.

Medias Móviles Ponderadas (WMA)

La media móvil ponderada (WMA) es otra variante en la que se asigna un peso específico a cada precio en función de su posición en la serie temporal.  Pero, a diferencia de la SMA y la EMA, la WMA asigna un peso mayor a los precios más recientes, pero lo hace de forma lineal, es decir, cuanto más reciente es el precio, mayor es el peso que se le asigna. 

Medias Móviles Adaptativas (AMA)

La media móvil adaptativa (AMA) es un tipo más avanzado de media móvil que ajusta su sensibilidad en función de la volatilidad del mercado. Su objetivo es proporcionar un seguimiento más ajustado de los precios cuando el mercado es más activo y suavizar las fluctuaciones en mercados más tranquilos.

Medias Móviles de Hull (HMA)

La media móvil de Hull (HMA) es una variante que intenta combinar lo mejor de la SMA y la EMA, proporcionando un indicador más suave que puede reaccionar rápidamente a los cambios de tendencia. Este tipo de media móvil es utilizado por traders experimentados debido a su precisión en mercados dinámicos.

Cómo se calcula una media móvil

El cálculo de un media móvil depende del tipo específico que esté utilizando. Sin embargo, en términos generales, todos las medias móviles intentan suavizar las fluctuaciones de precios para ayudar a los traders a identificar tendencias. 

Cálculo de la Media Móvil Simple (SMA)

La media móvil simple (SMA) es la más sencilla de todas. Su cálculo se basa en un promedio aritmético de los precios durante un período específico. En el contexto del trading de criptomonedas, como el análisis de Bitcoin o Ethereum, este tipo de medias se utiliza para obtener una visión general del comportamiento de los precios a lo largo del tiempo, ignorando las fluctuaciones rápidas y capturando las tendencias generales.

1. Seleccionar el período: Se define el número de períodos (días, horas, semanas, etc.) para el cálculo. Por ejemplo, para un análisis de corto plazo, podrías usar una SMA de 10 días, mientras que para una perspectiva a largo plazo, podrías elegir una SMA de 200 días.

2. Obtener los precios de cierre: Recopila los precios de cierre de los días, horas, o intervalos que estás analizando. Si estás utilizando una SMA de 10 días , necesitarás los precios de cierre de los últimos 10 días de Bitcoin o Ethereum.

3. Sumar los precios de cierre: Una vez que tengas los precios de cierre, sumas todos esos valores. Por ejemplo, si en una SMA de 5 días los precios de cierre de los últimos 5 días son: 500, 510, 520, 530, 540

4. Dividir por el número de períodos : Para obtener el valor de la SMA, divide la suma de los precios de cierre entre el número de períodos (en este caso, 5).

500+510+520+530+540 = 2100

2100/5= 420

Este valor de 420 se representa como un punto en el gráfico y se conecta con los puntos de la SMA de los otros días para crear una línea que muestra la tendencia general de los precios.

Cálculo de los Medias Móviles Exponenciales (EMA)

EMA sea una herramienta útil para detectar cambios rápidos en los precios, especialmente en mercados como el de criptomonedas , donde los movimientos pueden ser mucho más erráticos y rápidos que en los mercados tradicionales.

1. Seleccionar el período: Al igual que con la SMA, primero se debe definir el número de períodos que se utilizarán para el cálculo (por ejemplo, 10, 20, 50 días, etc.).

2. Calcular el factor de suavizado: El factor de suavizado se calcula con la siguiente fórmula:

Factor suavizado= 2/ (n+1)

Donde n es el número de períodos seleccionados. 

3. Obtener la primera EMA: El primer valor de la EMA se obtiene utilizando una SMA . Es decir, el primer valor de la EMA es simplemente la SMA de los primeros n períodos.
4. Aplicar el factor de suavizado: Para cada nuevo valor de EMA, se calcula de forma iterativa con la siguiente fórmula:

EMA=( Precio actual×Factor de suavizado )+( EMA anterior×( 1−Factor de suavizado ))

Este cálculo se repite para cada período siguiente, utilizando el valor de EMA calculado en el período anterior.
 

Cálculo de las Medias Móviles Ponderada (WMA)

La media móvil ponderada (WMA) , a diferencia de la SMA, otorga más pesos en ciertos períodos específicos. Este tipo de medios es útil para los traders que desean poner más énfasis en los movimientos más recientes del mercado.

1. Seleccionar el período: Como en los casos anteriores, primero se debe seleccionar el número de períodos que se van a analizar.

2. Asignar pesos: A cada valor dentro del período se le asigna un peso. Generalmente, los pesos aumentan a medida que se acerca al período más reciente. Por ejemplo, para una WMA de 5 días, los pesos podrían ser: 1, 2, 3, 4, 5, donde el día 5 tiene el peso más alto.

3. Multiplicar los precios por los pesos: Para cada precio dentro del período, multiplica el precio por su peso asignado. Supongamos que los precios de los últimos 5 días de Bitcoin son: 100, 105, 110, 115, 120, con los pesos 1, 2, 3, 4, 5, respectivamente.

4. Sumar los resultados: Una vez que hayas multiplicado cada precio por su peso, sumas todos esos valores.
Dividir entre la suma de los pesos : Finalmente, divide el total obtenido entre la suma de los pesos.

Aplicaciones de las medias móviles en el trading

Las medias móviles ayudan a los traders a identificar tendencias, filtrar el ruido del mercado y tomar decisiones de compra o venta más fundamentadas.

Identificación de tendencias
Una de las aplicaciones principales de las medias móviles en el trading de criptomonedas es la identificación de tendencias. Si el precio de un activo está por encima de la media móvil, esto indica que la tendencia es alcista, mientras que si está por debajo, sugiere que la tendencia es bajista.

Cruces de medias móviles
Los cruces de medias móviles son señales populares en el trading. Un cruce de medias móviles rápida por encima de una media móvil lenta (por ejemplo, EMA de 50 días cruzando por encima de EMA de 200 días) puede ser una señal de compra, mientras que un cruce en la dirección opuesta puede indicar una señal de venta.

Niveles de soporte y resistencia
Las medias móviles también se pueden usar para identificar niveles de soporte y resistencia. Por ejemplo, si el precio se acerca a una media móvil desde abajo, esto puede actuar como un soporte. Si el precio se acerca desde arriba, puede actuar como resistencia.

Filtrar señales de mercado
En mercados altamente volátiles, como el de las criptomonedas, las medias móviles permiten filtrar las señales de trading ruidosas y ayudar a los traders a enfocarse en las tendencias a largo plazo. Usar una media móvil de 200 días en lugar de una de 10 días puede ayudar a identificar movimientos más sostenibles en el tiempo.

Gestión de Riesgos
Por último, las medias móviles también juegan un papel crucial en la gestión de riesgos. Los traders pueden utilizar las medias móviles para colocar stop-loss y take-profit en niveles donde el precio es probable que se revierta según la dirección de la tendencia.

Cada tipo de media móvil tiene sus propias características, y su elección depende de las condiciones del mercado, el tipo de activo que se esté analizando y la estrategia de trading del operador. Para los traders en Argentina, entender cómo funcionan estos medias móviles y cómo aplicarlas a las criptomonedas puede ser la clave para mejorar sus decisiones de inversión y gestionar el riesgo de manera más efectiva.